بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930560253
نام و نام خانوادگي : پورحضرت هیر
عنوان پایان نامه : شناخت رابطه بین نفت و طلا
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : لیلا گلشنی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شروین صاحبی ,
چكيده : در این تحقیق به بررسی رابطه بین قیمت نفت و قیمت طلا می¬پردازیم، برای این منظور از بازده قیمت نفت و بازده قیمت طلا استفاده می¬کنیم. داده¬های مورد استفاده به صورت اسمی و ماهانه از آوریل 1990 تا آگوست 2013 است. برای بررسی رابطه بین نفت و طلا یک مدل رگرسیون برازش داده و سپس برای مانده¬های حاصل از برازش، بهترین مدل GARCH را با معیار لگاریتم درستنمایی انتخاب می¬کنیم. در نهایت با آزمون ثبات ضرایب، شکست ساختاری در مدل رگرسیون مورد بررسی قرار می¬گیرد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که مدل EGARCH بهترین مدل در میان سایر مدل¬ها است و نشان می¬دهد افزایش 10% در بازده قیمت نفت منجر به افزایش6.8% در بازده قیمت طلا می¬شود و بنابراین افزایش قیمت نفت تاثیر مثبتی بر قیمت طلا دارد.
كلمات كليدي : طلا، نفت، نامتقارن، GARCH، ریشه واحد
تاريخ دفاع : 1396-06-15