بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930560957
نام و نام خانوادگي : روناك كمالي نژاد
عنوان پایان نامه : تحلیل كارایی مدل‌سازی قیمت سهام بورس به روش شبکه‌های عصبی فازی و غیرفازی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محسن کوکبی نژاد ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار نصابیان ,
چكيده : فعالان بورس برای تصمیم گیری در بازارهای مالی و کسب حداکثر بازدهی نیازمند ابزارهای پیشرفته و کاربردی هستند تا با دقت مناسب به پیش بینی بپردازند. در این راه ضروری است ارزیابی پیش بینی‌ها متناسب با حوزهی مالی انجام شود. اين پژوهش برای دستیابی به این هدف به تحليل كارايی مدلبندی پیش‌بینی قيمت سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی پرداخته است. جامعه آماری در اين پژوهش شركت‌های توليدی بورس در گروه صنايع كانی غيرفلزيشامل سه شركت صنایع خاک چینی ایران با نماد كخاک، شركت سایپا شیشه با نماد كساپا و شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با نمادکسرا است،كه در دوره ی‌11 ساله از فروردين سال 1384 تا اسفند سال 1394 بر اساس داده‌های ماهانه تشکیل شده است.كه اطلاعات از سازمان بورس و سايت www.irbourse.com و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و سایت بانک مرکزی و بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده است. به منظور تحليل كارايی مدل‌ها، به مدل‌سازی قيمت سهام با دو روش شبكه عصبی فازی و غير فازی پرداخته و متوسط عملكرد هر يك از مدلها بر اساس داده¬های آزمايشی مقايسه شدند. نتایج بدین صورت به دست آمد که شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی تطبيقي، هردو در مرحله آموزش به خوبی عمل می¬کنند و توانسته¬اند با خطای کمی از این مرحله با موفقیت عبور کنند اما در مرحله تست که توسط داده¬هایی است که به هیچ صورتی در اختیار شبکه طراحی شده قرار نداشته¬اند، فقط شبکه عصبی-فازی-تطبیقی توانسته است به خوبی و با خطای بسیار کم و درصد تطابق زیاد، به خوبی عمل تخمین را انجام دهد و شبکه عصبی با خطای بالاتری قادر به انجام اين امر بود.
كلمات كليدي : شبکه عصبی فازی، شبکه عصبی ـ فازی ـ تطبیقی، بازده قیمت سهام، بازار سهام، بورس تهران
تاريخ دفاع : 1396-06-20